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Interest Rate Derivatives - Pricing e strategie operative

Di: Michele Patanè


Interest Rate Derivatives


ISBN: 9788838673504,
Prezzo: € 29,00
Pubblicazione: novembre 2012
Pagine: 394
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Categoria: Monografie
Collana: Monografie

Descrizione | IndiceGli autori |

DESCRIZIONE

Il trend dei tassi è l’inevitabile termometro con cui incessantemente si confrontano istituzioni, imprese, mercati ed intermediari. In pratica l’economia reale e quella finanziaria. Nessun ambito di queste ultime, autonomamente o sistematicamente considerato, può infatti fisiologicamente funzionare trascurando gli effetti riferibili alla definizione dei tassi di interesse.
In questo libro i tassi di interesse sono al centro della trattazione in quanto definiscono, direttamente o indirettamente, il pricing della totalità dei prodotti finanziari. L’attenzione è rivolta agli strumenti finanziari derivati la cui dinamica dei prezzi è interamente condizionata dalle variazioni dei tassi. Il volume analizza alcune metodologie che nella pratica sono frequentemente utilizzate per definire il pricing delle opzioni sui tassi e per intervenire sui rispettivi mercati. Viene successivamente evidenziato il supporto che la misura e la dinamica delle lettere greche riconducibili alla detenzione di un determinato portafoglio di opzioni può fornire ad un’appropriata gestione dello stesso.
Quest’ultima si sviluppa su orizzonti operativi anche di brevissima durata in una logica multidimensionale. La simultanea attenzione ai fattori di rischio che la riassumono (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho) diviene quindi elemento irrinunciabile. Nell’ultima parte del volume vengono analizzate le principali strategie operative che, a seconda dei casi, possono convenientemente implementarsi relativamente ai possibili scenari di mercato, di volatilità e di dinamica dei tassi. Il volume è indirizzato a studenti ed allievi di corsi di laurea magistrale e di master orientati ad approfondire temi di finanza. Il volume è altresì indirizzato ai professionisti della finanza (analisti, gestori, broker ecc.) che dai connotati operativi del volume potranno trarre sicuro giovamento.

INDICE

Presentazione
1) Tassi di interesse e term structure
2) Dal modello di Black & Scholes ai principi di valutazione e di utilizzo operativo delle opzioni sui tassi
3) Futures sui tassi: caratteristiche, prezzi, arbitraggi, speculazione e coperture
4) Le procedure analitiche per il calcolo del pricing delle opzioni su tassi
5) Modelli alternativi per il pricing delle opzioni sui tassi
6) Le lettere greche nella gestione di un portafoglio di opzioni su tassi: significato ed operatività
7) Strategie operative su opzioni
8) Strategie in opzioni. Scenari di mercato, volatilità ed effetto “smile”
Bibliografia

GLI AUTORI

Michele Patanè

Michele Patanè insegna Economia del Mercato Mobiliare e Derivati sui Tassi di Interesse nell’Università degli Studi di Siena- Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici.

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