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Modellizzazione e gestione dei rischi finanziari attraverso un approccio di portafoglio

Di: Annalisa Di Clemente


Modellizzazione e gestione dei rischi finanziari attraverso un approccio di portafoglio


ISBN: 9788838675089,
Prezzo: € 37,00
Pubblicazione: dicembre 2015
Pagine: 372
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Categoria: Monografie
Collana: Monografie

Descrizione | IndiceGli autori |

DESCRIZIONE

Questo volume vuole evidenziare l'importanza di una modellizzazione dei rischi bancari, in particolare di quelli associati all'attività di credito e di negoziazione in titoli da parte della banca, che sia coerente con le caratteristiche empiriche dei dati finanziari che, attualmente, non sembrano confermare l'ipotesi tradizionale di normalit` dei rendimenti. Se la validità di un modello finanziario poggia sulla veridicit` delle sue ipotesi sottostanti, è anche vero che il contributo operativo di un modello teorico è legato alla sua facilit` d'implementazione e al suo basso sforzo computazionale. Nella prima parte del volume si presentano, quindi, dei modelli avanzati ma, allo stesso tempo, semplici da implementare finalizzati ad una stima più realistica e "coerente" dell'ammontare dei rischi di credito e di mercato dell'attività bancaria; nella seconda parte del volume si descrivono dei modelli di gestione degli stessi rischi basati su un approccio di portafoglio in cui le soluzioni del problema di minimizzazione del rischio possono suggerire alla banca come riallocare coerentemente il proprio capitale tra le diverse attività migliorando allo stesso tempo il proprio profilo di rischio e rendimento. Successivamente questi modelli sono stati implementati ai dati finanziari, reali e simulati, per testare il grado di performance degli stessi in un'ottica comparativa con i modelli pił tradizionali utilizzati dall'industria finanziaria internazionale.Annalisa Di ClementeModellizzazione e gestione dei rischi finanziari attraverso un approccio di portafoglio.

INDICE

1. Nuove misure di rischio: il Value-at-Risk e la Expected Shortfall
2. Metodologie di stima del rischio di mercato: i modelli VaR
3. Una solida teoria statistica per lo studio degli eventi rari: la Extreme Value Theory
4. Un modello VaR di mercato "avanzato": il modello di McNeil & Frey
5. Nuove misure di dipendenza dei dati finanziari: le funzioni copula
6. Un modello VaR di mercato "avanzato" basato sui principi della Extreme Value Theory e delle funzioni copula
7. Nuove tecniche avanzate di stima del rischio di credito del banking book e di allocazione "coerente" del capitale bancario
8. Modellizzazione del rischio del portafoglio crediti assumendo la stocasticità dell'ammontare della perdita data l'insolvenza e la sua correlazione all'evento insolvenza
9. La relazione tra rischio d'insolvenza e ciclo economico
10. La misurazione integrata dei rischi di credito e di mercato del portafoglio bancario
11. Sviluppi in tema di misurazione integrata dei rischi bancari
12. La gestione del rischio di mercato seguendo un approccio di portafoglio alla Markowitz
13. Applicazione della teoria di portafoglio alla gestione del rischio di credito del portafoglio prestiti
14. La gestione del rischio di credito del banking book attraverso il processo di cartolarizzazione dei prestiti

GLI AUTORI

Annalisa Di Clemente

Annalisa Di Clemente è professore associato di Economia degli intermediari finanziari presso il Dipartimento di Scienze sociali ed economiche della Facoltà di Scienze politiche, sociologia e comunicazione della "Sapienza" Università di Roma dove insegna attualmente Banca e gestione del rischio. Dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca in mercati ed intermediari finanziari presso la facoltà di Economia dell'Universit` degli Studi di Bergamo, dal 1998 svolge nella facoltà di Scienze Politiche della "Sapienza" Universit` di Roma attivit` di ricerca e di didattica sui temi dell'organizzazione dei mercati finanziari, della misurazione e gestione dei rischi finanziari, della relazione banca-impresa e della finanza d'impresa. È autrice di numerosi articoli scientifici, pubblicati su riviste nazionali ed internazionali, sui temi del financial risk management, dell'allocazione coerente del capitale bancario, della stima dei requisiti minimi di capitalizzazione bancaria in condizioni di stress economico-finanziario, dell'impatto delle nuove regole di capitalizzazione bancaria sul costo e sulla disponibilità di credito al sistema imprenditoriale.

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